夏普指数与特雷诺指数的区别与联系?

　　3、两者的计算不同。　　（1）夏普指数的计算：夏普指数=（平均报酬率－无风险报酬率）/标准差。　　（2）特雷诺指数的计算：T=（Rp—Rf）/βp。　　其中T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率。　　二、夏普。

特雷诺指数指的是什么意思

　　特雷诺指数指的是什么意思特雷诺指数（Treynor ratio）用TR表示，是每单位系统性风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。　　特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管。

计算特雷诺比率用流通市值加权beta还是总市值加权beta

　　特雷诺指数是建立在非系统性风险已经完全分散的基础上，即认为基金持有的资产组合已充分分散个股或行业的风险。　　因此，特雷诺指数适用于评价非系统风险完全分散的基金，例如大盘指数型基金。　　因此，基金买卖的都是流通股，也就是。

特雷诺指数的计算公式

　　特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。　　在该指数中,超额收益被定义为基金的投资收益率与同期的无风险收益率之差,该指数计算公式为:T=（Rp―Rf）/βp其中：T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内。

衡量投资风险的指标有哪些

　　衡量投资风险的指标有哪些夏普率衡量的是基金的「性价比」 二、特雷诺指数（Treynor Index） 它的计算公式为 （收益率 - 无风险收益率）/ 贝塔系数。　　这个结果的分子，和夏普率一样，贝塔系数，指基金的系统风险。　　 基金会投资不同的方向，存在着不。